Präzise Bewertung des Kreditrisikos

Obwohl sich die Komplexität der Instrumente selbst am Markt nach der globalen Finanzkrise reduziert hat, hat die Einbeziehung verschiedener Wertberichtigungen (xVA) die Komplexität der zugehörigen Bewertungen erhöht.

Tatsächlich basiert die Messung des Kreditrisikos und die Kapitalallokation aktuell auf einem komplexen mathematischen Formalismus. Dieser Formalismus ist darüber hinaus sehr rechenintensiv. Darum arbeitet die UnRisk-Lösung für Kontrahenten Kreditrisiko mit Monte-Carlo-Engines in Kombination mit Schnell-Lösern für PDEs. Sie ermöglichen dem User folgende Berechnungen auf höchst effiziente und präzise Weise:

  • Exposures
  • PFE, NEE, EE, ENE, EPE
  • CVA/DVA

Mit diesen Informationen und Schlüsselkennzahlen berechnen, analysieren und begrenzen Anwender Risiken und minimieren die Kapitalkosten für die Einhaltung von Basel III. Konkret heißt das: Sie bewerten neue Geschäfte und führen Was-wäre-wenn-Analysen durch, um die Auswirkungen der Geschäfte auf das CCR und die zugehörigen Schlüsselkennzahlen realistisch einzuschätzen.

 

UnRisk Produkte für das Kontrahenten-Kreditrisiko

 

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