Berechnung von Exposures und abgeleiteter Größen 

Unter Verwendung unserer innovativen numerischen Verfahren berechnen Sie mit dem UnRisk xVA MODULE sowohl Exposures als auch abgeleitete Größen wie CVA und DVA. Sie simulieren dabei sämtliche Risikofaktoren eines Portfolios, um Marktszenarien zu erstellen. Tatsächlich erfolgt die Bewertung aller Instrumente eines Portfolios unter diesen Szenarien, um die Exposures zu erhalten. Wichtig: Im Aggregationsprozess ist die Anwendung von Netting möglich. Darüber hinaus werden eine Reihe von Kennzahlen unter Berücksichtigung der jeweiligen Ausfallwahrscheinlichkeiten ermittelt. Das UnRisk xVA MODULE ist eine Erweiterung zu UnRisk QUANT und der UnRisk FACTORY.