Zur Berechnung vom Value at Risk (VaR) und weitere Kennzahlen
Mit diesem Modul erstellen Sie parametrische, historische und Monte-Carlo-Value-at-Risk-Berechnungen im Hinblick auf viele unterschiedliche Risikofaktoren. Um diese Risiken noch besser zu verstehen, ermöglicht das UnRisk VaR MODULE zudem die Berechnung des inkrementellen, marginalen und Beitrags-VaR von einzelnen Instrumenten bis hin zur Portfolioebene. Neben dem VaR errechnet das Modul auch andere wichtige Kennzahlen, wie z.B. den Expected Shortfall. Selbstverständlich enthält es auch Routinen für das Backtesting der Ergebnisse. Darüber hinaus ermöglicht die Engine auch Szenarioanalysen und Stresstests. Das UnRisk VaR MODULE ist Teil der UnRisk FACTORY und kann zur Erweiterung von UnRisk QUANT verwendet werden.
Die wichtigsten Vorteile und Features im Überblick:
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- Breite Abdeckung von Risikofaktoren
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Abdeckung parametrischer, historischer und Monte-Carlo-VaR
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Vertiefte Analyse des Marktrisikos auf Einzelinstrument- und Portfolioebene
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Backtesting
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Szenarien
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Erweiterte Schlüsselkennzahlen
Lizenzierung und Anforderungen
Lizenzierung
Die Lizenzierung basiert auf der zugrunde liegenden Konfiguration von UnRisk QUANT. Das UnRisk VaR MODULE ist Teil unserer UnRisk FACTORY Lösung.
Hier finden Sie die Lizenzvereinbarung.
Für das UnRisk VaR MODULE benötigen Sie
Weitere Informationen zu UnRisk VaR MODULE finden Sie in unserem Factsheet
Preisgestaltung
Unsere Standardlizenzen sind Jahreslizenzen. Unbefristete Lizenzen erhalten Sie gerne auf Anfrage. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Testen Sie das UnRisk VaR MODULE!
Selbstverständlich können Sie das UnRisk VaR MODULE auch testen. Für eine temporäre UnRisk-VaR-Lizenzdatei wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Beachten Sie auch, dass sowohl die Verwendung der Voll- als auch Testlizenzen die Annahme der Lizenzvereinbarung voraussetzen. Laden Sie also keine Testversion herunter, wenn Sie nicht damit einverstanden sind.