UnRiskOmega Solution for Swiss Bank Test

UMSETZUNG

Unser Kunde, eine Schweizer Bank gilt seit Jahren als einer der qualifiziertesten Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum und steht für Kompetenz, Sicherheit, Kundenorientierung, Produktneutralität und Nachhaltigkeit im Private Banking.

Zur Unterstützung bei der Risikobewertung von Finanzprodukten sowie bei der Berechnung von Belehnungs- werten für Kundenportfolios suchte unser Kunde gemeinsam mit einem Beratungsunternehmen einen Lieferanten von Risikokennzahlen, welcher das eigene Anlageuniversum abdecken kann.

Die PRC Lösung als Service (SaaS) hat bei der Evaluation sowohl unseren Kunden als auch das Beratungsunternehmen überzeugt, da durch die intelligenten quantitativen Algorithmen die Datenbeschaffungskosten gering gehalten werden können und damit ein attraktives Angebot auch für kleinere und mittlere Finanzinstitute angeboten werden kann.

Zudem fiel der Entscheid bezüglich des Angebots der UnRiskOmega AG vor allem auch, weil diese eine hohe Flexibilität bei der Integration des Services als auch bei der Konfiguration der Modelle ermöglichte und der Kunde sowie das Beratungsunternehmen tatkräftig bei der Implementation und dem Test des Belehnungswertmodells unterstützte.

Das PRC Modell der UnRiskOmega AG berücksichtigt die Hauptrisikofaktoren Liquiditäts-, Markt- und Kreditrisiko und stellt diese Risikofaktoren in einem Gesamtrisikoindikator (PRC) als Zahl zwischen 1 (tiefes Risiko) und 5 (hohes Risiko) dar. Das interne Belehnungswertmodell (LTV) unseres Kunden verwendet diese Produktrisikoklassifizierungen als Basis. Um den speziellen Anforderungen gerecht zu werden, wurden zusätzliche Kennzahlen im Bereich des Liquiditätsrisikos berechnet. Diese wurden von der Quant-Gruppe der UnRiskOmega AG gemeinsam mit den Spezialisten unseres Kunden und des Beratungsunternehmens definiert und auf einem breiten Universum an Finanzprodukten getestet. Anhand von realen Portfolios wurden die Modellparameter kalibriert.

The internal collateral value model (LTV) of the bank then uses that product risk classification as the basis of its own assessments. In order to do justice to the special requirements, additional key indicators in terms of liquidity risk were also calculated. These were defined by the Quant Group of UnRiskOmega AG in conjunction with the client’s specialists and the management consultancy firm and tested on a broad range of financial products. The model parameters were calibrated on the basis of real portfolios.

Nach nur drei Monaten Integrationszeit konnte sowohl die tägliche Risikobewertung aller Finanzprodukte der Bank als auch die Berechnung und Überwachung der Belehnungswerte von Kundenportfolios produktiv von unserem Kunden genutzt werden. In dieser Zeitspanne wurden neben der Integration des Services mit dem Kernbankensystem auch die PRC Modelle auf Seiten der UnRiskOmega AG erweitert, kalibriert und getestet. Seither profitiert unser Kunde dank der SaaS Lösung von einem umfassenden Service, der die Betriebs- und Unterhaltsaufwände auf ein Minimum reduziert.