Phygitale Bankfiliale & Phygitale Bankberatung
1. Oktober 2017
Computation trifft Data Science
13. Februar 2018
UnRisk Quant Insights Konferenz
Experten-Vorträge auf der QI-Konferenz powered by UnRisk
Die verschiedenen Grundsätze in der IR-Volatilitätsmodellierung: Über Normalität und Black‘s Unsterblichkeit
Stefan Fink (Senior Manager Advisory, Financial Risk Management bei KPMG Österreich) promovierte in Wirtschaftswissenschaften und war in seiner gesamten beruflichen Laufbahn für Finanzinstitute tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von strukturierten Produkten sowie in der Erforschung belastbarer Kreditrisikomodelle und makroökonomischer Prognosetechniken. Darüber hinaus ist Stefan Fink auch ein renommierter Finanz- und Wirtschaftsdozent an österreichischen Universitäten und postgradualen Ausbildungsprogrammen.
Vorhersageleistung von Markov-Switching GARCH-Modellen: Eine umfassende empirische Studie
Dr. David Ardia ist Assistenzprofessor für Finanzen und Leiter des Master of Science in Finance an der Universität Neuchâtel, Schweiz. Darüber hinaus arbeitet er als Gastprofessor für Finanzen an der Universität Laval in Québec City, Kanada. Er war mehrere Jahre in der Finanzbranche tätig. Zum Beispiel als Senior Analyst bei aeris CAPITAL AG und Research-Leiter bei Tolomeo Capital AG. Im Jahr 2008 erhielt er den Chorafas-Preis für sein Buch „Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models“, das bei Springer erschienen ist. David Ardia verfasste zudem mehrere wissenschaftliche Artikel. Er hat einen MSc in Angewandter Mathematik, einen MAS in Quantitative Finance und einen PhD in (Bayes'scher) Finanzökonometrie.
